| Меню сайта |
|
 |
| Категории раздела |
|
|
| Ваши рекомендации |
|
|
|
| Наш сайт |
|
|
|
Всего материалов в каталоге: 26
Показано материалов: 1-10 |
Страницы: 1 2 3 » |
|
Использование техники фильтрации Элдера на фондовом рынке привело к тому, что мы выплеснули вместе с водой и ребенка…
«Импульсная система» - техника фильтрации сделок Александра Элдера была описана им в книге Sell and Sell Short (John Wiley & Sons, 2008). Эта техника пытается определить тренд путем комбинирования двух очень хорошо известных индикаторов: экспоненциальной средней скользящей ЕМА и гистограммы конвергенции/дивергенции средних скользящих (MACD).
Согласно Элдеру, наклон средней скользящей указывает на «инерцию» рынка, тогда как гистограмма MACD позволяет оценить моментум. Растущая ЕМА соответствует восходящему тренду, тогда как снижающаяся ЕМА соответствует нисходящему тренду. Чем выше гистограмма MACD растет над нулевой линией, тем сильнее бычий моментум. Чем дальше она снижается под нулевой линией, тем сильнее медвежий моментум.
Правила системы требуют, чтобы сигналы ЕМА и MACD были направлены в одну сторону, только в этом случае разрешается вход. Когда ЕМА и гистограмма MACD растут мы находимся в режиме покупок, и короткие сигналы игнорируются, когда оба индикатора падают, мы принимаем только короткие сигналы, игнорируя длинные.
Элдер подчеркивает, что Импульсная система это фильтр торговых сигналов, а не торговая система. Тестирование этих правил в качестве самостоятельной системы дает очень плохие результаты с колоссальным количеством сделок. В типичном тесте средний убыток по сделке составил -0.43% (после комиссионных и проскальзывания), а по итогам тестирования у нас осталось только 15% первоначального депозита.
|
|
Добрый день, сегодня поговорим о сильном и популярном инструменте технического анализа: «японских подсвечниках». Перед основной частью для затравки аппетита предлагаю 200 граммов выдержанной истории, дальше, в качестве главного блюда, я приготовил примеры и классификацию наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и, конечно, на десерт — альтернативный прогноз по major’s внутри грядущего месяца. Итак, приступим.
История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы в феодальной Японии, и главной иконой для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный бизнес, решил приумножить его, спекулируя на рисовой бирже. Кроме того, что Хонма благодаря своим хитроумным и передовым методам многократно приумножил семейное состояние, а японцы в его честь стали сочинять и петь песни, он так же вывел ряд фундаментальных правил совершения сделок, основанных на психологической составляющей трейдинга. Был ли Мунехиса создателем японских подсвечников или воспользовался уже готовым инструментом, выявив в нем множество новых и полезных свойств, мы не знаем, но тот факт, что свечи являются лучшим индикатором психологического настроя участников рынка, остается неоспоримым и теперь.
|
|
Системы, основанные на
пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли
(которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к
"поимке" движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами,
трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами,
а только непосредственным движением цен.
Системы, основанные на пробое волатильности основаны на
предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от
предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому
продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один
день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа,
однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть
доволен тем, что рынок ему позволил взять.
Пробойные системы всегда
инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход
обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент
продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за
импульсом [на котором входим или перед которым входим]. Кроме того,
есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые
возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды
равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс
между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона -
рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам
войти в торговлю.
|
|
Данный материал является лишь вспомогательной стратегией, так как сигналы по ней довольно редки, но практически всегда приносят прибыль.
Стратегия работает на любом графике и любом инструменте, то есть является универсальной.
Для примера я разберу пару EUR/USD, как наиболее востребованный инструмент на FOREX.
Основной используемый индикатор — стандартный Persent R.
Торговая площадка - Omega.
Вспомогательный — стандартный MACD и DMI. |
|
Тот, кто смотрел реалити-шоу
"Большой брат", во-первых, обладает вкусом в телевидении :), а
во-вторых, понимает, каково это - заглядывать с внешней стороны.
Графики, на которые мы смотрим каждый день, по существу, являются
маленьким окошком в большую вселенную финансового рынка.
Глядя график, только как на скопище линий и цветов, невозможно понять, что в основе всех рынков в мире лежит одно - люди.
Будь
то рынок с магазинами и товарами или же финансовый рынок, все это одно
и то же - люди, обменивающие то, что есть у них, на что-то иное, что
есть у другого человека. Без этого рынок не существует.
Любой, кто
жил в обществе, поймет, что человек - существо эмоциональное; страх,
гнев, восторг, депрессия, печаль, - все это делает нас уникальными.
Именно поэтому я считаю эмоции жизненно важным компонентом успешной
торговли. Если Вы научитесь ощущать эмоции рынка, то сможете
разработать соответствующую торговую стратегию, чтобы использовать эти
эмоции в своих интересах.
Нет лучшего времени попросить мою жену
посмотреть вместе со мной футбольный матч, чем когда я вижу, что она
счастлива, предсказуема и спокойна. Те же самые методы, которые я
использую, чтобы прочитать настроение моей жены, я переношу на рынок.
Если моя система собирается удержаться в нем, она должна быть в
состоянии сказать мне, каково настроение рынка, его уровень волнения, и
о чем он думает.
Учитывая все это, существует три вещи, на которые я смотрю, чтобы определить настроение рынка - Тренд, Ускорение и Изменчивость |
|
Рынки - это не собрание линий и стрелок, это сборище эмоциональных людей, питающих друг друга. Давайте посмотрим, как обнаружить эмоции рынков.
Использование Сжатия Боллинджера (Bollinger Squeeze) во время Вашего входа на сегодняшних рынках - это одно, но как узнать направление в спокойные времена? Давайте разберем, как я использую некоторые вспомогательные индикаторы?
Прежде, чем я начну рассказывать о том, что делаю для расчета времени рынка, что может дать индикатор Сжатие Боллинджера, думаю, стоило бы объяснить, откуда изначально появилась эта система.
Начиная торговать на форексе, я использовал очень легкие индикаторы, поскольку для меня, не имеющего математического, экономического или трейдерского образования, все эти разные цветные линии, гистограммы и стрелки значили очень мало. Первые шесть месяцев я провел, торгуя, как узнал позже, что называется, "голым", то есть, совсем без индикаторов. В течение этих первых шести месяцев я время от времени приходил в уныние от препятствий и разочарований, поскольку у меня не было ничего, на что можно было бы возложить вину, никаких индикаторов, чтобы решить, что это они ошибаются, а не я. Но теперь я понимаю, что это был лучший способ начать, какой только я мог избрать.
Это принесло мне уверенность, что я добавляю индикаторы для помощи в идентификации различных компонентов рынка, который я пытался интерпретировать только через поведение цены, а не ради добавления индикаторов как таковых. Каждый индикатор в этой системе должен помогать быстро идентифицировать компонент рынка, причем делать это легким, визуально приятным образом. Я не виноват, что графики, которые идут с этой системой, красочны и сложны, это способ облегчить работу глазам, но заставить работать мозги. |
Адаптивный индекс денежного потока. Концепция системы.
Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.
Часто волатильность инкорпорируется в расчет индикатора, чтобы сделать его адаптивным или динамичным, хотя применение волатильности меняется в зависимости от цели и природы индикатора или системы. Например, разработчик системы может считать рост волатильности признаком нестабильности рынка и может увеличить период, чтобы вероятность генерирования сигналов в таких условиях была меньше.
Мы уже рассматривали примеры адаптивности в предыдущих тестах Trading System Labs. Так мы использовали Полосы Боллинджера, чтобы создать динамичные пороги перекупленности, перепроданности, для индекса относительной силы RSI, однако есть и другие способы для создания индикатора, параметры которого определялись бы рынком.
Один из них основан на частоте рыночных колебаний – времени между колебательными максимумами и минимумами. Колебательный максимум мы определяем как два последовательных более высоких максимума, за которыми следуют два последовательных более низких максимума. Соответственно колебательный минимум определяется как два последовательных более низких минимума, за которыми следуют два последовательных более высоких минимума. Подобного рода колебательные точки обычно сопровождают развороты; во время длительных трендов они редко встречаются. Чем чаще встречаются такие колебательные точки, тем более зыбчатым и волатильным является рынок.
|
|
Среднесрочная стратегия «SEREDINA». Суть этой среднесрочной стратегии очень проста. Всё понятно из рисунков.
Линия №1 – направляющая, т.е. она показывает куда будет открыта позиция, на buy или на sell.
Она чертится от предыдущей максимальной вершины (или нижней или верхней).
Она проводится к Середине следующей волны. Эта средняя точка и будет служить уровнем пробития. Уровень пробития показан на рисунках, как линия №2.
Использовалась программа MetaTrader.
|
Постановка задачи для данной МТС звучит так:
Пусть у нас есть некая базовая торговая система - БТС. Необходимо спроектировать и обучить нейросеть таким образом, чтобы она могла делать то, на что неспособна БТС. В результате чего должна получиться торговая система из двух комбинированных и взаимнодополняющих друг друга БТС и НС. Или говоря по простонародному, незачем изобретать велосипед, коли он уже давно изобретен. Ведь зачем пытаться научить кого либо быстро бегать, если есть автомобиль или летать, если есть вертолет?
Если у нас есть трендовая ТС, то необходимо обучить нейросеть только контртрендовой стратегии. Потому что, система предназначенная для трендов не в состоянии адекватно торговать в трендах боковых, распознавать откаты или развороты. Можно, конечно взять две МТС, одну потрендовую, вторую контртрендовую и поставить торговать на один чарт. Но с другой стороны, также можно и обучить нейронную сеть дополнять какую либо торговую систему.
Для этой цели была спроектирована двуслойная нейронная сеть, состоящая из двух перцептронов нижнего слоя и одного перцептрона в слое верхнем.
|
|
Причина неудач многих трейдеров заключается в нежелании понимать, что их любимые индикаторы не всесильны. Покупка, когда стохастики находятся в зоне перепроданности, и продажа в зоне перекупленности - это стратегия, которую часто и с успехом используют диапазонные трейдеры. Но, если рынок перестает торговаться в диапазоне и начинает трендовое движение, опора на стохастики может привести к очень большим убыткам. Чтобы иметь устойчивую прибыль, успешные трейдеры должны уметь адаптироваться.
Одно из самых важных практических правил, которыми должен руководствоваться каждый трейдер, - знание внешних условий, в которых он торгует. Каждому трейдеру необходимо иметь список контрольных вопросов, который поможет ему классифицировать условия торговли. Таким образом, он сможет определить, находится рынок в тренде или в диапазоне. Определение параметров торговли является одним из самых важных элементов трейдинга. Слишком много трейдеров пытались поймать вершину на тренде, что неизменно приводило к убыточным сделкам.
Хотя определение параметров торговли важно для трейдеров на любом рынке, оно особенно важно на валютном рынке, поскольку более 80% объема этого рынка имеет спекулятивный характер. Это означает, что валюты могут очень долго находиться в определенных торговых условиях. Кроме того, валютный рынок особенно восприимчив к техническому анализу в силу большого масштаба и огромного количества участников. |
|
|
| Форма входа |
|
|
|
| Поиск |
|
|
| Статистика |
|
|
|
